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最先明确提出“惊奇”
参与决策过程的是20世纪初期的芝加哥大学经济学家弗兰克·奈特。
奈特在1921年出版的博士论文《风险、不确定性与利润》中提出了与以往不同的关于不确定性的全新观点。
他认为运用数学方法对世界进行分析仅限于极个别的特殊场景，并且将可预测的不确定性称为“风险”
，与“真正的不确定性”
进行了明确区分。
如果再详细说，奈特将概率分为下述三种类型：一是先验概率[2]，这是一种从完全对称性角度出发定义的数学概率；二是统计概率，这是一种从实际经验出发，基于稳定的相对频率进行观测的概率，可在历史数据适用于未来的前提下使用；三是估计概率，这种概率缺少对称性等一切分类依据，从逻辑角度来看，分析起来潜藏着极大的困难。
先验概率和统计概率属于“可预测的不确定性”
，估计概率才是“真正的不确定性”
。
实际上，奈特所说的“可预测的不确定性”
是可以通过既有的概率理论理解和把握的。
此外，奈特认为存在着估计概率中提到的不确定性，它与通过概率逻辑理解的不确定性之间存在着本质区别。
后来，这种由奈特提出的不可预测的“真正的不确定性”
，就被称为“奈特氏不确定性”
。
奈特在关注“真正的不确定性”
的过程中，慢慢对“惊奇”
这种现象产生了浓厚的兴趣。
他并不认同一般经济理论中认为决策者可以综合运用所有信息，敏锐洞察一切，精准预测事件发展轨迹的基本假设。
他认为，这与现实之间存在着极大的差距，远远背离了实践认知。
现实中的决策者往往必须面对不可预测的不确定性，总是处在“惊奇”
的旋涡之中。
实际上，第六章中提到的“缺省逻辑”
与“惊奇对推理带来重大影响”
的观点之间，在根本上是相互联系的。
这是因为所谓“惊奇”
，是指出现矛盾时的反应。
在股市中，当发生了预期范围内的事件时，股价的变动幅度是非常小的。
这是因为在做出预测的时候，影响因素已经被考虑在决策之中，并反映在了价格上，因此不会对股价造成影响。
实际上，市场真正发生巨幅震**，往往是爆出重大新闻或发生突发事件的时候。
股市从业人员将这种现象称为“惊奇”
。
“惊奇”
是动摇投资者信心，对市场造成重大影响的重要因素。
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